Как выполнить скрипт во время выхода из системы?

Напрямую это невозможно, но можно написать скрипт, вызывающий утилиту shutdown.exe, которая входит в состав NT Resource kit.

shutdown /l /y

Для удобства использования, можно поместить ярлык к данному скрипту на рабочий стол.